2008年6月28日 星期六

盤中交易體驗營

最近參加了一堂期貨公司舉辦的盤中體驗營,
目的是讓老師帶著你完整的看完一天的盤,
以台灣股市為標的,講求互動,
學員們也可以提出自己的看法
也可以問問老師的意見,

運氣不知道是好還是不好的是剛好遇到了黑色星期五,
台股大跌了300點,到了課堂上,一片烏雲罩頂的感覺
而且當天一點都沒有老師發揮的餘地,重頭到尾都是平的
當日的K線圖只有一條線,剛上課時,老師就問有誰是留空單的
20多人有三個人舉手,我是其中之一,話說回來,我已經空了2000點了
其中只有我是新來的,老師對我的操作特別的有興趣,
不斷的問我問題,和想要挑戰我的想法,建立他的權威
那感覺不是想要挖我身上的操作方法,是想要藉由我的例子
看看可不可以提出一些我錯誤的地方,給其他的學員參考

說老實話,那天是我運氣好,回答的想法和說的東西,
恰巧都符合市場,不然我看一定被罵慘了
雖然我知道,能挨罵就是給自己機會去改善
但是我不太喜歡這樣的態度,權威不是建立在別人的不了解上
而是在於你自身散發出來的專業和知識

我想沒有下次了,除非他真的願意拿出他的專業出來與人分享

2008年6月27日 星期五

This bar的迷思

常常有人公布出來的程式交易績效,美的像剛起飛的飛機,直挺挺的一直向上,但實際給他觀察,有很多是陷入This Bar的迷思,當你交易的指令是用This Bar去下單,就會有一些要考慮的事情,第一個是K棒本身沒有附帶時間資訊,只會知道開盤是多少,收盤以及高低點的價位,用This Bar去下單,你會不知道條件成立時候,是需要買在甚麼樣的價位,有可能會重新載入後,原本有的訊號,會消失不見,舉例來說,假設是用MACD買賣策略,用HTS寫的程式碼如下:

/*

MACD指標買賣策略

*/

Parameter: FastMA(12), SlowMA(26),MacdMA(9)

Variables: MacdVal(0),MacdAvg(0), MADiff(0)

MacdVal = MACD(Close, FastMA, SlowMA)

MacdAvg = EMA( MacdVal, MacdMA)

MADiff = MacdVal - MacdAvg

If MacdVal Cross Over MacdAvg Then

Buy ("Buy") Next Bar at Market

End if

If MacdVal Cross Under MacdAvg Then

Sell ("Sell") Next Bar at Market

End if

交易績效:



交易圖形:


如果將上面的買賣段落,換成下面的This Bar的交易,馬上績效就可以增加很多

If MacdVal Cross Over MacdAvg Then

Buy ("Buy") This Bar at Close

End if

If MacdVal Cross Under MacdAvg Then

Sell ("Sell") This Bar at Close

End if

This Bar交易績效表:

This Bar 交易圖形:

會造成This Bar的交易危機,並不在此盤後計算績效的圖形中,是在於盤中即時交易的時候,Close價位是伴隨著時間不斷的在產生以及變動的,在這個案例,如果你沒有加上時間限制式,那盤中在訊號成立的時候,就會一直去觸發交易訊號,若你有程式自動下單的話,就會不斷的下單,或是下錯價位,另外一種情況是,當初盤中有出現過買賣訊號,但是一旦重新載入資料之後訊號就不見了,因為在當下Close價位,是真的有達到條件的成立,但是當下的那一根的K線,在真正最後一筆價位確定後,卻沒有達到成立的條件,所以會造成事後指標的消失。

所以網路上會有很多人建議,不要用This Bar去做交易買賣,而是採用Next Bar這樣就可以避開此陷阱,但我認為,不需要因為這些問題,而放棄This Bar交易,要避免不斷下單,可以用程式去做條件限制,可以下時間限制式,或是限定買賣口數等等,那如果要避免事後計算的迷思,就必須要用我們開發的軟體,他可以打破K線的限制,資料是依照時間序列一筆一筆的送下來,這樣子去測試指標就不會有問題了,這時候你的指標還是能賺得,那可信度就真的很高,只要再注意別有最佳化參數的問題,那可信度就有9成以上了。




2008年6月24日 星期二

現在,過去,未來

事出必有因,過去會造就現在,影響未來
最近我的朋友和營業員一直不斷的在提醒我,短線跌幅已深
乖離過大,政府基金進場,叫我不要留空單,也不要作空
但是何時才能止跌呢?何時才是真正的低點
若是空頭市場來了,那為何不留空單,為何不做空呢?

其實這都是所謂的經驗法則,過去怎麼樣,為來就怎麼樣
過去會影響著未來沒有錯,但是未來跟過去的歷史不會一定要一樣
沒有人規定的,所以當我在看為來的趨勢時,我也沒有去想乖離過大
跌太多就會上漲,而且思考著現在大家手上擁有的籌碼,
未來的他們最有可能會如何操作,而且人很善變的
今天擬定好的策略,明天看到又全盤推翻,想法隨時在改變
最好的方法就是跟它們一樣,每日依照手上的資料去推論
它們接下來最有可能的作法,盤中可以選擇去驗證是否與自己的想法相同
若有不一樣,當然要馬上推翻昨日錯誤的自己

2008年6月23日 星期一

Windows 2003 Server 移機,換IP

這幾天,換了光纖,也換了IP,原以為是小事一件,只需要DNS上面做點設定即可
沒想到IIS裡面也是需要很多的設定,IIS如果有做多重識別碼的,記得這邊也要改成新的IP

最頭大的是,會在register中,有舊的IP存在
錯誤訊息是在你啟動IIS的時候,在LOG中出現http 15005,無法為 XXX IP 繫結到其下的傳輸
若是有這問題的朋友,可以開啟regedit
找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\HTTP\Parameters
把舊的IP更改成新的IP即可,不過最好用搜尋再找一下,看看有沒有殘餘的沒修改到